松鼠Quant | 专注量化交易
2022年松鼠宽客俱乐部，深耕垂直领域，专注量化研究。
公众号致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 1.Pro计划（★★★★★）： 新版俱乐部我们继续发布SF和算法系列，只是由每月的2期改为1期，以前我们推出了非常多的策略，策略思路这一块儿其实挺多了。除了继续增加新策略以外，我们会从老策略里精选出比较优秀的思路继续打磨升级。所有样本数据均采用贴近实盘的主连数据，源码版本：TBQ,VNPY,金字塔，文华8或9，关于版本的问题，我们当然希望在跨平台方面能完美复刻原策略思路，可是有些策略确实很难在个别平台复刻实现，总之会尽力完成四个平台的源码编写并且达到预期效果，如果个别平台达不到也希望能够给予理解。 更新频率：1期/月(共计12期) 样本数据：主连(复权)数据 源码版本：TBQ,文华8(9),金字塔，VNPY(python) 2.专享策略（★★★★★）： 重点来了，2022年度我们将推出松鼠VIP的专享策略，无法单独购买，过期封存，持续更新(如果需要)。投入大量的时间和精力，只为精心打造3款专享策略。开箱即用，无论你是新手还是老手，学习与实战皆可。这将是松鼠的旗舰产品，必然是不惜资源打造。 开发周期：3个月一期(共3期) 策略类型：CTA，套利，另类(盘口，网格，反趋势等类型到时候投票决定吧) 源码版本：TBQ,PYTHON，其他版本根据策略情况而定。 3.松鼠行情分析系统（★★★★★）： 松鼠宽客自主研发的行情分析终端，目前的基础功能是orderflow可视化，后期会有更多原创的分析模块上线。这个是松鼠宽客的重点项目，会逐步完善成型，预计22年1月内与大家见面，敬请期待。
数据计算量较大，连接太多担心服务器承载不了。目前只对松鼠俱乐部成员开放内测权限，正式上线后也会给俱乐部小伙伴们极大的优惠福利。 内测条件：松鼠宽客俱乐部成员 4.直播沙龙： 一年内安排6场内部直播，内容不局限于量化，交易心得，市场分析，因子研究等，只要是和研究有关的都会分享。 更新频率：2个月1期(共计6期，有新内容会加更)。 内容主题：与研究相关。 表现形式：直播+录像。 福利：获得课件及相关资料。 5.俱乐部福利： 1.公开课，量化研究成果，相关资料书籍，俱乐部成员可以无条件直接获得。 2.在合作经纪公司开户，最大限度帮你降低成本，详情咨询小松鼠。 3.技术咨询服务。 6.内容伙伴-兼职： 俱乐部成员有很多大佬，如果你想要分享内容，我们会给出报酬。可以投稿，也可以讲课。具体报酬和乌克兰剑圣联系，这一块儿非常灵活，总之你分享有价值的内容，就可以得到报酬。同时还提供酬劳意外的资源，比如职场资源，个人宣传等等之类的。21世纪什么最贵？人才！ 要求：1.俱乐部成员身份。2.能给松鼠开一张发票。 7.社群周期： 周期：1年 起止日期：2022年1月1日-2023年1月1日 8.如何报名： 2022年，俱乐部内容做了大调整，提升内容质量，增加多项服务及福利。适当性的提升价格门槛是为了覆盖运营成本，希望小伙伴给予谅解。 微信号: viquant01
俱乐部加入→回复VIP 成为松鼠宽客的长期伙伴
公众号致力于分享量化策略，培训视频，Python，程序化交易等相关内容 『正文』 ˇ 松鼠宽客俱乐部成功运行以来，以学习-互助-策略-开源为主旨服务了广大小伙伴们并颇受好评。 松鼠团队携手国内实力经纪公司，旨在为量化交易者提供一个解决实际问题的社群。团队成员拥有多年的私募从业，编程，策略开发，运维，实操的经验。 请联系客服，发送“长期伙伴”咨询。
PS：随着人数增多，门槛会上调。 按资金规模调整为最优 松鼠宽客收藏的海量学习视频资料，涵盖文华，MC，TB,金字塔，Python,C++，CTA策略开发,机器学习，AI交易等教程资料，都可以直接获得。(不包含松鼠宽客原创内容) 达到条件：权益≥50万：免费定制交易策略（2个）。 只要你的思路可以量化，有完整的策略方案。与团队技术沟通后可以实现，我们就会从策略编写，调试，实盘运行等长期维护管理。 给予松鼠宽客俱乐部VIP身份,满足账户权益20万以上且账户交易时间大于六个月，打包所有历史策略。，直接获得松鼠宽客原创策略源码和资料的全部内容，直至您单方面撤资VIP权益为结束。 遇到的技术问题，比如编写，安装，调试，运行遇到的疑难问题优先响应。 更多策略还会陆续推出，成为长期伙伴福利多多，敬请期待！ Orderflow社群(赠送书籍）
公众号致力于分享量化策略，培训视频，Python，算法研究等相关内容。 赠语 "人，天生就会交易" 『正文』 ˇ 报价单解读 Tape Reaing 称为报价单解读术，它可追溯到1867~1960期间，人们通过纸带报价收发机记录的报价和成交量进行分析；随着计算机技术的发展，则可用更直观的时间和拍卖记录本的方式来记录和解读报价单。
报价机
纸质报价单的格式 成交痕迹矩阵(Orderflow) 订单流交易本身并不是交易技术中的的创新方法
简单说，订单流就是通过对比买卖力量判断方向进行交易。 通过ASK和BID成交情况划分为： 主动买盘 主动卖盘 主动买卖盘进行比较得出： 供给失衡 需求失衡 连续的失衡得出： 供给堆积 需求堆积 通过主动买卖和失衡情况可以知道当根Bar线的多空力量对比，最后引出Delta计算值：Delta指某一品种单根k线内主动买入跟主动卖出成交量的差值 CTA策略应用于当前市场已经非常泛滥，揭开帘子本质上都差不多。 也就是说CTA策略没有秘密，差别在于谁能把策略池管理的更好，策略相关性互补做的细致，仓位风险调配的科学，市场波动率变化监控的到位。除此之外再无其他。 Orderflow不同于上述的CTA线性策略，原理上就不是一回事儿。对于CTA策略，你有时候可以预判到它会不会交易，因为是线性的并不难预判和观察。 但是orderflow则不一样，它是一个驱动类策略，你都不知道它下一步想干什么。 说一下ordeflow社群计划: 简介： orderflow可以应用于各种周期，分笔，tick，秒，分钟，日，周，月。有一些朋友做shuzi货币，市场支持很好的逐笔数据，那orderflow非常喜欢这种市场。国内期货交易所给的是500ms的切片，数据颗粒度不够完美，太高频的交易不是很可靠，可以降低频率，提高周期同时orderflow在计算方式上可能需要修改，但并不是不能用于国内期货市场，是可以用的。总之，不管你用在什么市场，交易所提供的数据颗粒度越小越准确。 初代源码：
注意：图片来自网络，VNPY初代OF的源码没有UI显示，是脚本算法。 原策略默认是高频交易，基于VNPY的OF源码已经将主动买卖，失衡，堆积，微单，POC等基础功能实现，群友可以在这个基础上修改迭代。我们也会在初代版本上继续迭代增加新的功能，比如：Delta值跟踪，风控模块，委托撤单模块，以及与其他思路的模型相结合，反正，要多发挥想象力，毕竟人生就像巧克力。 策略更新频率：每月1-2次（留意群公告） 社群交流： 小众社群，只谈论与orderflow相关内容。
书籍（赠送）：
感谢开源智投的张总，我们会向出版社订购这本书。入群后把邮寄地址和联系方式发给小松鼠，她会为大家统一安排邮寄。 社群规模： 人数上限150：每20个人提升一次门槛。(随着人数和研究结果的增多会逐步提升准入门槛) 社群周期： 周期：1年 起止日期：2021年6月1日-2022年6月1日 如何加入？ 咨询小松鼠 松鼠宽客《另类策略》研发社群
公众号致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，我是Le Chiffre 近两月我们其实可以观察到，5月份以来身边的机构也好、大户也罢，CTA程序化均出现了不同程度的回撤，目前我看到和听到的10-30%回撤不等，甚至有的已经将5月份的收益均已回吐。 说起CTA策略大家基本上都不陌生，每个人经过一定时间积累，都有那么几板斧来给自己每年带来一定的收益。无论你是什么趋势策略思路来源。首先，都逃不脱同质化的影响，其次，今年的3月份、6和7月份、2019年的年初，以及2020年中一段时间等等，基本上大部分板块是没有趋势行情的。 我们唯一能做的就是等待与煎熬，或者通过投资组合的方式降低回撤。然而，这种方式治标不治本，并不能让大家摆脱长期、大幅度的回撤时间和深度。 8月1号，松鼠正式向大家推出“松鼠非CTA异质化策略”社群，异质化策略包括不限于震荡、反转、以及抄底摸顶的策略。将这些策略与趋势策略组合在一起，搭配资金头寸对策略池的管理。通过低相关策略组合来提高策略池的普适性，鲁棒性，从而平滑收益曲线，降低回撤。 异质化策略解读： 1、我们通过识别震荡和趋势区域，从而达到高卖低买的信号操作，从而实现绩效的稳定上升。 2、我们不识别震荡区，仅仅是通过一套或几套策略，在某几个品种或某个板块上面的策略组合，从而实现绩效的稳定上升。 截止目前，在股指和商品上面均有所突破，在7月6日夜盘中，大部分的CTA策略（包括我本人实盘的）都造成了不同的回撤，但是异质化策略却实现了2个点的正收益， 行情识别
如果是通过识别法进行震荡策略的开发，那么就需要穷举很多的因子或指标去判断和识别震荡，然后在开启震荡的具体发单信号。但是这个工作有一个很大的逻辑bug就是：不具有普适性，只能寻找因子或指标固定模式下的震荡识别。但是我们都知道震荡千万条，趋势仅一条，震荡不规范，绩效两行泪。 其次：这种方法具有很大的随机性，比如我上面举得案例吧，用两个通道去的重叠或者距离去识别震荡，但是，这种震荡模式主观看没问题，量化看去确定震荡区识别，或者进行开平仓信号，必然要涉及到阈值的问题，一旦涉及阈值就会导致某种情况下开不了仓或者识别失败，但是主观看的确是震荡区间。 而面对这种情况的唯一方法就是——只能接受，或者用更高更好更多的维度去配合，可是就进入了我最不喜欢的死循环，逻辑冗余。 我们很多人都不喜欢参数多，甚至有的人大张旗鼓的宣称“0”参数，但是从我个人的经验来说，过多的逻辑其实也是参数的一种函数表象，无非就是你用的是逻辑去调整而不是参数调整，会导致后面更不好迭代和更改。 虽然例子可能也不是很好，但可以肯定说会有更好的逻辑和思路去识别震荡不同各种模式。这就需要我们不断的探索和总结过程中去迭代和更深的研究震荡策略。 震荡组合 下面我以5月份开发的商品震荡策略来说，该策略与品种的组合并未考虑震荡区间的识别，仅仅是通过震荡或者反转的识别而开启的开平仓。有的人会问：你不识别震荡，那么趋势来了，你咋办，止损？并非止损，因为策略内配合了震荡指标的识别用于出场，会出现抗浮亏，但是在策略资金池的头寸管理下，一个品种的震荡方向做错了，还有其他的品种以及趋势策略来进行对冲，这一点考察的是组合的功底。 而组合的功底其实说白了也是CTA策略的功底，策略与绩效异质化（实际上就是开平仓点位的异质化），仓位风险调配的科学，市场波动率变化监控。除此之外再无其他。 下面我们来具体看待一下该策略的差异化与趋势策略的组合：
图1：某实盘趋势策略绩效图
图2：震荡策略回测曲线 在趋势策略中，从上周五7/2日开始盈利曲线走高，当震荡策略保持回调低位的震荡，总体组合绩效是正的。从7/6日下午的14：00开始，趋势策略开始大幅度回撤，这跟当天的黑色和随后的夜盘所有商品被爆锤不无关系，因为之前大概率都是一把多单。但是此时震荡持有的都是空单，开始恢复盈利。 记录如下： 趋势策略当天夜盘到7/7上午，回撤1.3%左右，震荡策略盈利1.5，最高冲到2%，后截止到7/7收盘，趋势回撤1.5%，震荡盈利1.1%。对冲效果显著。不考虑当天股指爆赚的情况下，总共回撤0.5%左右。这个绩效波动，我个人是很满意并且拿出去跟人比也是很自信的。 下面是当日的趋势和震荡策略的总体品种持仓和当日盈亏表：
震荡
趋势1
趋势2 接下来，我们说回我们的异质化策略社群计划： 本人会带领大家开发震荡、反转、抄底摸顶等策略，目的就是差异化、负相关CTA趋势策略，从而达到稳定绩效曲线的目的。 不同于趋势策略，震荡或者反转策略需要大家不同的视角来思考和总结，社群采用松鼠大群的方式每个月会推出1个异质化策略以及策略的思路，以及异质化策略研究（不仅仅局限于震荡、反转、抄底摸顶等）。同时也希望参加社群的各位朋友能够不吝赐教，热情讨论，积极研究，共同探索，一起携手走向程序化量化策略质变之路。
花生
焦煤
白糖
锌 上面是5月份定制的异质化策略截图，基本的叙述和讲解上面已经说过了，过多的我就不一一放图了，总之这种开平仓的差异化跟大家以往的程序化是很大的，对大家投资交易的思路拓展帮助也是很大的。 社群交流： 小众社群，只谈论与异质化策略相关内容。 1、我们运用的主要工具包括但不限于TBQ、文华、金字塔、MC、python等。但是关于太基础的编程问题建议自己学习解决，网上有很多资料。我不希望群里整天问的都是如何安装Python啊，如何导入数据啊，如何回测啊、TBQ用不惯啊等等之类的问题， 2、交流是双向的，你有好的想法可以在群里交流，我也会认真和你互动。比如说你有一个好的震荡思路方法，但是没时间写或者还不是很完善、或不会写等原因，你告诉我，我会完成整体的思路和框架，初步测试没问题的情况下，我会进一步完善细节。 3、不要讨论敏感话题(你懂的，群被封了对谁都是损失，你也不想被查水表对吧) 社群限定： 人数不设定上限，但2021-2022年度的内容不会在别的社群和2022-2023年度做分享，也就是说时间过后，内容永久封存，只给当年的群社员学习和策略享用。 更新频率： 每个月会推出1个异质化策略源码和策略的思路文案，以及异质化策略研究课件（不仅仅局限于震荡、反转、抄底摸顶等） 社群周期： 周期：1年 起止日期：2021年8月1日-2022年8月1日 如何加入？ 咨询小松鼠 在这里大家不仅可以直接拿到现成可以实盘的异质化量化策略，还可以学习如何编程以及开拓和训练你们的发散思维。我还会给定期给大家分享欧美顶级量化杂志“Futures Truth”，大家一起提升到一个更高的维度，只有这样才能对市场的竞争者实现降维打击。 |
