松鼠Quant | 专注量化交易

在统计学和信号处理中，当波形或数据序列与窗口函数相乘时，结果就是它们重叠的部分，通常被认为是“透过窗口看到的景象”。窗口函数可以改善用于交易的滤波器的...

有个系统，凭借一些简单规则，能在不做空也无需利用看跌期权的情况下，降低投资过程中的回撤幅度，进而提升投资组合赚钱的能力。 你或许常听到这类说法，就是别试图去猜测市场时机，从长期角度讲，买入后一直拿着不动这种策略，年回报率大概能达到 10% 左右。不过，10% 的回报听起来好像好得有点让人不敢相信，所以我就去查证了一番。在图 1 所展示的表格里，...

市场数据是由周期性成分构成的。这些周期中既包含信号也包含噪声。这是一个支撑市场时机选择的概念，对成功至关重要。上个月我们介绍了利用周期的调幅（AM）和调频（FM）成分来更好地把握交易时机的概念。在本文中，我们通过一个例子来说明如何在交易策略中运用这一理念。这一过程或许可以被视为量化分析的基础。

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容参数可视化工具：点击进入Ai帮你编写策略：点击进入订单流图表：点击进入加入2025俱乐部：点击了解市场数据的本质是什么？学习它可以得到什么智慧？以下是对市场数据性质的研究的简要总结，来自一个花了数十年时间研究、测试和交易它的人。其中包括一种检测和解调周期的 AM 和 FM 分量的技术，因此您可以更好地确保您的时序信号准确地考虑了市场数据。大多数...

成交量正负（VPN）指标查看众多图表以寻找大量突破模式，既枯燥又耗时。而此指标能在几秒内帮交易者识别这类模式。对交易者而言，还有什么比抓住巨大突破更令人兴奋呢？通常，突破入场是简单买入新高，但这常导致假突破。因此，最好在交易前等待成交量确认，因为大量突破往往能持续更久。本文将介绍新的成交量突破指标，展示如何仅用成交量检测突破，有时甚至在价格突破...

在这里，我们介绍一种您可以在图表上使用的交易波段。这些频带基于变化率振荡器。变化率 (ROC) 指标是一种动量振荡器，用于衡量从一个时期到下一个时期的价格变化百分比。振荡器在零线上方和下方波动。ROC 带显示了变化率的上限和下限。本文将重点关注超买和超卖水平。计算以下是波...

在这里，我们介绍一种利用不太常见的方法来衡量趋势强度的新技术。趋势强度可以通过一定时期内价格变化的大小来衡量。它也可以通过趋势的持续时间来衡量。在本文中，我将提出一个新的趋势强度指标，该指标计算两者中较不常见的一种——持续时间。这个指标可以提高交易策略的有效性。测量趋势强度 大多...

12月6日本周五(19:30)年度直播2025俱乐部最新内容，非常豪华。不要错过抽大红包的环节，一定要来瞅瞅。加小松鼠微信，防丢失。参数可视化工具：点击进入Ai帮你编写策略：点击进入订单流图表：点击进入将两个经典的振荡器——方向运动振荡器和商品通道指数结合起来，并在本文中添加一些变化，可以帮助你更容易地识别在趋势中发生的价格延续和反转。找...

2025俱乐部12月直播预售，革新内容，抽奖环节不要错过。点击进入：用Ai编写策略在这个杂志创刊40周年之际，S&C杂志的撰稿编辑约翰·埃勒斯回顾了技术分析的历史，并回顾了我们对金融市场周期的理解。他在这个话题上的技术研究多年，已经在我们的许多文章中分享了他的见解和进展，并在这里继续分享。自1982年本杂志创刊以来，技术分析中的周期分析已...

这里有一个新工具，它结合了线性回归指标和指数移动平均线（EMA），来过滤价格波动并帮助确定转折点。线性回归调整的指数移动平均线（LRAdj EMA）旨在考虑线性回归偏差（即价格与线性回归指标之间的距离）。指数移动平均线（EMA）可以平滑价格数据并确定当前趋势方向。EMA是滞后指标。线性回归指标基于统计学预测价格方向。这种LRAdj EMA可以与相同周期的EMA一起使用，以识别整体趋势。不同周...