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2023-01-06
今天我们分享2022年度最后一期策略——股指专属策略。本期策略是2022年专门为股指而开发的专属策略，算是我个人对明年的一厢情愿吧！该策略由超级趋势线，和SF32的ORB策略逻辑复核而来，大体逻辑进场采用了超级趋势线和ORB共振，出场采用高低波动率的跟踪和准日内出场逻辑。一、策略逻辑我们在历次以往的策略中，几乎所有的策略都是普...
2022-12-30
今天我们分享第11期策略——跟踪+目标出场自适应切换策略。本期策略是2022年度倒数第2期策略，2023年度松鼠俱乐部内容会更加丰富，12月出预告敬请期待。该策略由超级趋势线系列和SF24策略升级而来，大体逻辑进场采用了超级趋势线算法逻辑，出场采用SF24进场逻辑作为跟踪和目标位逻辑动态切换。一、策略逻辑我们在历次以往的策略中...
2022-10-20
该篇是在SF15基础上做的另类改动，SF15题为“波峰波谷交易策略结合ER降噪过滤”，该策略为传统趋势性CTA策略，如下图所示： SF15策略基于波峰波谷的计算结合ER降噪处理构建了趋势型策略，策略优化修改的空间较大，目前SF15只是做了简单的突破模式，其实波峰波谷的策略思路可...
2022-09-26
在2021年7月中，某开源平台发布一个研报策略复现文章，而后大家象征性的积极讨论了一番，当时松鼠也做了复现和品种批量测试，如下图所示：该策略这个月我又重新开了一遍研报和相关复现的逻辑和代码，如下图所示：其中整篇研报中，主要内容就是这两个截图，其他的内容在上述内容基础上做了一些扩展...
2022-09-01
该篇是基于累计概率密度突破逻辑而来，该策略逻辑启发于群内聊天，大致是关于焦炭收益率肥尾要比其他品种的 肥尾更大，更强。
2022-08-02
该篇是基于波动率因子基础上的进一步视角逻辑改进，我们在Pro_05和LM系列中分别针对不同算法，复制于波动率因子。（目的就是寻找波动的周期关系）当然在复制于波动率因子的前提下，我们是要对加量因子做不同程度的算法数据处理，有的比较简单粗暴，有的比较“理论”复杂。但万变不离其宗，目的...
2022-07-21
该篇是对于SF24基础上的一个面目全非的改动，在SF24宽窄海龟中，我们通过利用海龟轨道的重心平均化作为进场的逻辑出发点，将海龟的宽窄通道作为加速与否的出场逻辑。但是在实际可视化中，我们发现一个一直存在的可以改进的地方，如下图所示：我们注意到，深黄色的...
2022-06-13
该篇是2019年我与慕总受邀，在某本量化基础书中说分享的策略。该书附录一中，我分享了题为“基于波动率因子的择时分析”的ETF择时策略，如下图所示：一、策略逻辑与迭代内容在初始策略中，进场逻辑如下：另外这个策略移植到BTC也是没有问题的，早在2020年4月份，我在某个公众号上面...
2022-04-14
该篇是对前年SF23策略的迭代。在SF23策略中，我们基本上就是利用原始的DT进场逻辑+松鼠出场模板组合而成。如下图所示：一、策略逻辑与迭代内容在初始策略中，进场逻辑如下：1、构建昨日四个价格，如下图所示：但是，在这里我要强调一个细节，我拿LC举例说明，在不断上涨过程中，这里并不会在当天的...
2022-04-14
该篇是对去年SF37超级趋势线策略的迭代。在SF37策略中，我们通过构建一个滤波器均线，随后根据我们异质化社群中分享的STR指标，构造了新的一种超级趋势线。该趋势线不仅可以作为看盘指标，又可以构建量化策略系统，如下图所示：一、策略逻辑与迭代内容在原版SF37背景下，我们采用了单一的进场和单... |