松鼠Quant | 专注量化交易

本期给大家带来的是横截面策略。在期货市场中，价格的涨跌不仅仅是供需关系的体现，更是资金流动的结果。那些被称为“聪明钱”的大资金，往往在市场趋势形成之前就已经悄然布局。如何捕捉这些资金的动向，成为了许多量化交易者的研...

12月6日年度直播2025俱乐部最新内容，非常豪华。不要错过抽大红包的环节，一定要来瞅瞅。加小松鼠微信，防丢失。参数可视化工具：点击进入Ai帮你编写策略：点击进入订单流图表：点击进入『正文』ˇ本期策略：“一个纯粹的策略，一个摒弃了任何技巧的策略，一个0参数优化的策略，一个大道至简的策略....”。2024俱乐部即将结束，本月的专享策略我们...

传统出场方式经常会遇到震荡的时候频繁止损，趋势末尾利润回吐过大。今天我们借鉴高斯自适应均线的<打分算法>来魔改出场模块。波动率过低时可以放宽一点参数，扛住更多的波动减少频繁开平止损。波动率过热时能收敛系数，减少V字反转时的利润回吐。策略概述自适应高斯移动平均策略 (VIP16) 是一种基于市场波动性和价格行为的...

这一期专享策略我们做一个非CTA策略。本期策略源于量化研究 | 超买超卖振荡器指标_可用于选品种帖子里介绍的SDO指标(随机振荡器)，这个指标有不错的扩展空间。我们已经有了非常多的趋势策略，策略池需要更多的非同质策略。从逻辑上来讲，专享15没有使用趋势指引与价格过滤模块。交易逻辑上就区别于传统CTA策略了。它的设计较为...

这个策略是计算波动差，也就是波动率来过滤震荡。相当于在均线的基础上增加了一个过滤指标。这个策略我们不再依赖过滤器，而是通过排列组合重新赋值的方法达到过滤目的，也就是不需要额外指标辅助，如下图：均线的理想状态应该就是这种样子，趋势的时候变化，震荡时候就应该走横...

本月的新策略我们开发一个抄底摸顶的震荡策略。首先排除掉突破追高的追涨杀跌逻辑，基本上大部分CTA策略都是这个逻辑。我们需要用一个锚定指标来判断何时超涨超跌，这类指标比较有名的是：KDJ,RSI，我们选用RSI。RSI>70,超涨，小于30超跌。2.布林通道，当价格突破它的上轨时标记为-1，...

今天发布一个套利策略可用于股指商品。指标原理如下：计算价格波动范围：通过在指定周期内计算最高价和最低价的差值，确定价格的波动范围。这些基础计算用于后续的归一化和百分比计算。归一化和百分比计算：计算当前价格相对于过去 N 个周期的最高价和最低价的位置。通过这些计算，可以得到当前价格在最近波动范围内的相对位置（如百分比表示）。加权...

本月策略源码是专享策略12期-日内订单流横截面交易策略。是一位长期使用订单流图表交易的老朋友分享的交易思路，这期模型可以半自动也可全自动。代码做了较大的调整，增加了交互参数和完整的交易日志与行情数据本地落盘。策略模块如下：增加横截面筛选品种模块(这个非常重要)堆积条件与技术条件组合使用。delta量能与技术条件共振。4. 日内...

今天发布2024俱乐部第三个策略：基于阶梯均线过滤震荡行情的CTA策略。利用均线构建交易策略是每一个量化交易新手的"hello world"。均线指标实际上是移动平均线指标的简称，移动平均线（Moving Average，简称MA）由美国投资专家葛兰威尔（jogepsb ganvle）...

上半年发布的专享09和10自发布日起已经创出新高，这两个策略逻辑性强，代码简单，参数少非常适合新手学习及使用。专享08盘口策略比较特殊，实盘1个多月后处于亏损状态，目前下架，回炉重做。需要加一些价格因子进去做择时，同时对订单流量...