2023松鼠宽客股票策略社群

股票社群介绍

松鼠宽客股票社群，是松鼠宽客2019年成立以来第一次设立股票板块。社群策略采用QMT平台进行多因子选股、指数增强、ETF轮动、可转债等策略研发，1个月一期原创策略(源码)。

你可以得到什么？

根据技术、财务等研发多因子选股策略原理与Python源码......

宽窄基指数、行业ETF轮动策略原理与Python源码......

根据策略逻辑调整投资组合持仓结构，在跟踪指数Beta收益基础上，额外获得超额收益的指数增强策略原理与Python源码......

QMT直播讲解学习，软件介绍与使用、文档阅读等手把手教学。每一期策略都会进行直播讲解，你得到的不仅是一份源码，还有可持续迭代的思路。

股票指增策略案例对比：

下面是我们简单小修的指增策略与QMT自带策略示例对比绩效图，如下图所示：

QMT自带策略示例

松鼠指增策略（未定版）

在传统逻辑基础上，我们加入了动量、择时等因子，及指数择时对组合权重持仓结构的快速调整特有逻辑，以期达到获取更高的Beta收益和Alpha收益。

该指增策略基准为上证50，我们选择1%以上权重个谷，通过持仓分析可知：非银金融与食品饮料在板块内，需要进一步策略因子+组合权重结构双重处理，如下图所示：

下面我们看一下2021-2022年两年下跌指增绩效情况，如下图所示：

通过上图可以看出，近2年间策略-5.2%，基准-27.6%，超额达到20%+，属于中等偏下水平，策略迭代仍然任重道远。

股票多因子框架理论与实操基本流程学习

课程目录

1.多因子模型介绍

2.资本资产定价（CAPM）和套利定价（APT）模型

3.因子数据采集和介绍

4.因子去极值化、标准化、中性化

5.因子检验方法：

回归法检验、因子IC值分析法、因子分层回测法

6.大类因子分析：

因子正交化处理、因子异方差处理

历史均值法、指数加权移动平均法

7.因子统计估算预测法

时间序列预测、IC值优化、机器学习预测

8.Barra

Barra多因子、因子收益率协方差

9.业绩归因

常用业绩分析指标、Barra业绩归因、多因子业绩归因

交流群&技术咨询：

有问题群聊即时沟通或者直接私信技术，专属后台保存内容。

如何报名：

社群起止日期：2023年1月1日-2024年1月1日

报名微信号: viquant01