分享一个趋势强度策略

发表时间：2024-11-28 11:00作者：松鼠Quant

PS：2025俱乐部12月直播预售，革新内容，抽奖环节不要错过。

//------------------------------------------------------------------------// 简称: TrendStrengthStrategy// 名称: 趋势强度策略-松鼠QuantAI生成// 来源: https://ai.kanpan789.com/// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------------------//// 策略说明:// 本策略基于市场强弱指标和动量的通道突破系统// 系统要素:// 1. 根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标// 2. 最近9根K线的动量变化趋势// 3. 最近N根K线的高低点形成的通道// 入场条件:// 1. 市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多// 2. 市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空// 出场条件:// 1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价// 开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价// 2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈// 3. 出现反向信号止损//----------------------------------------------------------------------//

Params    Numeric Length(5);               // 强弱指标和通道计算的周期值Numeric Stop_Len(5);             // 止损通道的周期值Numeric ProfitFactor(3);         // 止盈相对止损的倍数Numeric EntryStrength(95);       // 强弱指标的进场值
Vars    Series<Numeric> CloseChange;     // 收盘价变动值    Numeric i;                       // 循环控制变量    Numeric UpCloses;                // 收盘价上涨累计值    Numeric DnCloses;                // 收盘价下跌累计值    Numeric SumChange;               // 收盘价变动累计值    Series<Numeric> MarketStrength;   // 市场强弱指标    Series<Numeric> Momentum1;       // 当前Bar相对前4根BAR的动量    Series<Numeric> Momentum2;       // 前4根BAR相对前8根BAR的动量    Series<Numeric> HH;              // N周期高点    Series<Numeric> LL1;             // N周期低点    Series<Numeric> LL2;             // N周期低点    Series<Numeric> StopLoss1;        // 止损位    Series<Numeric> ProfitTarget;    // 止盈位
EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs)    {// 计算市场强弱指标        CloseChange = Close - Close[1];        UpCloses = 0;        DnCloses = 0;        For i = 0 To Length-1        {// 收盘价上涨计入涨幅累计            If(CloseChange[i] > 0)                UpCloses = UpCloses + CloseChange[i];// 否则计入跌幅累计            Else                DnCloses = DnCloses + CloseChange[i];        }// 计算周期内涨跌        SumChange = Summation(CloseChange, Length);// 周期内上涨，计算上涨强度，0-100之间        If(SumChange >= 0)        {            MarketStrength = SumChange / UpCloses * 100;        }// 周期内下跌，计算下跌强度，0-100之间        Else        {            MarketStrength = SumChange / Abs(DnCloses) * 100;        }
// 计算动量        Momentum1 = Close - Close[4];        Momentum2 = Close[4] - Close[8];// 计算周期高低点，开仓突破用        HH = Highest(High, Length);        LL1 = Lowest(Low, Length);// 计算周期低点，开仓后止损用        LL2 = Lowest(Low, Stop_Len);
// 开仓        If(MarketPosition == 0 And MarketStrength[1] >= EntryStrength And Momentum1[1] >= 0 And Momentum2[1] < 0 And High >= HH[1] )        {            Buy(0, Max(Open, HH[1]));// 记录开仓BAR的周期低点作为止损位            StopLoss1 = LL2;// 根据止损位计算止盈位            ProfitTarget = EntryPrice + (EntryPrice - StopLoss1) * ProfitFactor;            Commentary("ProfitTarget=" + Text(ProfitTarget));        }
// 平仓        If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 )        {            If(High >= ProfitTarget)            {                Sell(0, Max(Open, ProfitTarget));                Commentary("止盈");            }Else If(Low <= StopLoss1)            {                Sell(0, Min(Open, StopLoss1));                Commentary("止损");            }Else If(MarketStrength[1] <= -1 * EntryStrength And Momentum1[1] < 0 And Momentum2[1] >= 0 And Low <= LL1[1])            {                Sell(0, Min(Open, LL1[1]));                Commentary("反向出场");            }        }    }//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 GS2014.10.25// 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------

分享到：