我将提出一个简单的趋势强度指标,用于测量趋势持续时间。趋势持续率(TPR)指标计算在指定期间内,SMA斜率超过阈值(点数)的柱数。
TPR定义为:
其中NUpNUp是SMA斜率大于阈值的柱数,NDownNDown是SMA斜率小于阈值负数的柱数。TPR的计算范围是0-100。
可以通过去除方程3中的绝对值操作直接测量上升趋势强度和下降趋势强度,使得正的TPR代表上升趋势强度,负的TPR代表下降趋势强度。
图3:趋势持续率与波动性。趋势持续率对波动性的依赖性很小。
趋势持续率和波动性都在每个移动平均线交叉段的开始处测量。对于三个MAC慢周期的选择,结果如图3所示。像平均段长度一样,TPR指标对波动性的依赖性很小。
由于其定义和对波动性的行为,TPR指标在适当选择输入参数的情况下,提供了对趋势持续时间的良好测量。图4显示了ADX指标和TPR指标在EURUSD的H1图表上的行为。
图4:H1 EURUSD的TPR和ADX指标。你可以在EURUSD的H1图表上看到ADX指标和TPR指标的行为。