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了解趋势强度是交易时一个重要且有用的指标。在这里，我们介绍一种利用不太常见的方法来衡量趋势强度的新技术。
趋势强度可以通过一定时期内价格变化的大小来衡量。它也可以通过趋势的持续时间来衡量。在本文中，我将提出一个新的趋势强度指标，该指标计算两者中较不常见的一种——持续时间。这个指标可以提高交易策略的有效性。
测量趋势强度
大多数趋势强度指标使用指定时间段内的价格变化来衡量趋势的强度。然而，可以使用另一种强度度量：趋势的持续时间。趋势持续时间提供了有助于做出交易决策的趋势强度的额外信息。正如我将在本文后面展示的，趋势持续时间指标还有独立于波动性的优势。
接下来是什么
在接下来的部分中，我将分析趋势强度指标的一个关键特征——对波动性的依赖性。利用这次分析的结果，我将提出一个趋势持续时间指标。然后，我将比较这个指标与其他常用的趋势强度指标的交易表现，以便我们了解它的工作效果如何。
复合模式：趋势分析工具
复合模式可以帮助测量趋势大小和趋势持续时间。在这里，我将提到的复合模式是与指标相关联的模式和叠加的价格蜡烛图。两个常见的复合模式及其相关的模式特征是：
• 价格和慢速简单移动平均线（SMA）的移动平均线交叉（MAC）
交叉点之间的柱数（段长度）
该段的总价格变化（段回报） • 之字形模式
段内的柱数（段长度）
该段的总价格变化（段回报）
对于复合模式来说，一段的总价格变化是衡量趋势大小的自然度量，而一段的长度是衡量趋势持续时间的自然度量。一段回报和一段长度作为波动性的函数的行为区分了它们，并为提出的趋势持续时间指标提供了模型。
模式特征的缩放属性
由Donald Lambert开发的CCI提供了当前价格与其平均价格之间存在的扩散或变异性的量的信息。与其他振荡器的运动被零到100的刻度限制不同，CCI被认为是一个无界的振荡器，它在零线上方和下方移动，没有上限或下限。然而，Lambert建议将+100和-100水平指定为阈值，这些阈值往往包含70-80%的价格行动。随着时间的推移，交易者已经来解释CCI值高于+100水平为超买，值低于-100水平为超卖。
许多软件包中使用的默认回顾期是14或20，但在本文中已缩短至13。
一个通用的缩放法则形式是：
其中观察参数Y，输入参数X，斜率常数M和常数C。X代表测量尺度，⟨Y⟩⟨Y⟩是观察参数Y的平均值。这个缩放法则方程可以重写为：
其中D是一个常数。
图1：平均段回报与波动性。移动平均线交叉模式的平均段回报与波动性成比例。单一线条是为了适应慢周期等于75的数据。
图2：平均段长度与波动性。移动平均线交叉模式的平均段长度对波动性的依赖性很弱。
图1和图2显示了MAC交易策略中平均段回报（⟨SR⟩⟨SR⟩）和平均段长度（⟨SL⟩⟨SL⟩）对波动性的依赖性。波动性代表观察尺度，定义为开盘价减去收盘价的绝对值随时间的平均值。平均段回报和平均段长度作为波动性函数的缩放法则方程是：
其中R和S是斜率常数，T和U是截距常数。
方程1和2用于拟合三个选定的慢速SMA周期的数据。图1显示平均段回报受波动性的强烈影响。图2显示平均段长度的行为在很大程度上独立于波动性。趋势持续时间指标的行为应该类似于平均段长度，并且独立于波动性。
趋势持续率（TPR）指标
我将提出一个简单的趋势强度指标，用于测量趋势持续时间。趋势持续率（TPR）指标计算在指定期间内，SMA斜率超过阈值（点数）的柱数。
TPR定义为：
其中NUpNUp是SMA斜率大于阈值的柱数，NDownNDown是SMA斜率小于阈值负数的柱数。TPR的计算范围是0-100。
可以通过去除方程3中的绝对值操作直接测量上升趋势强度和下降趋势强度，使得正的TPR代表上升趋势强度，负的TPR代表下降趋势强度。
图3：趋势持续率与波动性。趋势持续率对波动性的依赖性很小。
趋势持续率和波动性都在每个移动平均线交叉段的开始处测量。对于三个MAC慢周期的选择，结果如图3所示。像平均段长度一样，TPR指标对波动性的依赖性很小。
由于其定义和对波动性的行为，TPR指标在适当选择输入参数的情况下，提供了对趋势持续时间的良好测量。图4显示了ADX指标和TPR指标在EURUSD的H1图表上的行为。
图4：H1 EURUSD的TPR和ADX指标。你可以在EURUSD的H1图表上看到ADX指标和TPR指标的行为。
测试趋势持续率指标
我开发了一个MetaTrader 4专家顾问（EA），并在2010年至2020年的EURUSD H1数据上进行了测试。使用了固定慢速SMA周期的移动平均线交叉策略来开仓和平仓。为了比较交易表现，使用了仅使用波动性的过滤器以及波动性与四个趋势强度指标之一的组合来测试基本的移动平均线交叉策略。测试中使用的趋势强度指标包括：• 趋势持续率（TPR）（范围：0-100） • 平均方向指数（ADX）（范围：0-50） • 趋势相关指数—与趋势线的皮尔逊相关（范围：-1至+1） • 相对强弱指数（RSI）（范围：0-100）
图5：回测性能结果。以利润/损失比（PF）和每笔交易的平均利润来衡量的交易表现，为四个趋势强度指标展示了结果。
所有过滤器都要求指标值高于下限。通过优化回测期间的交易表现来找到指标的下限。
图5显示了以利润/损失比（PF）和每笔交易的平均利润（Avg Profit）衡量的交易表现。在测试的四个趋势指标中，TPR指标表现最佳，大大改善了基本MAC策略的利润表现。
总结
测量趋势强度的持续时间提供了关于趋势强度的额外信息，并改善了在趋势方向上开仓的交易策略的表现。
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