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量化研究 | 频率带的变化率

发表时间:2025-01-13 14:43作者:松鼠Quant
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超买/超卖





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在这里,我们介绍一种您可以在图表上使用的交易波段。这些频带基于变化率振荡器。

变化率 (ROC) 指标是一种动量振荡器,用于衡量从一个时期到下一个时期的价格变化百分比。振荡器在零线上方和下方波动。ROC 带显示了变化率的上限和下限。本文将重点关注超买和超卖水平。



计算






以下是波段变化率 (ROCWB) 的基本公式:

ROC = (Close – Close 12 periods ago)/ Close 12 periods ago * 100

Squared average = (12-period sum of ROC squared)/12

ROC deviation = Square root of squared average

Upper band = ROC deviation

Lower band = -ROC deviation

ROC 偏差 = 平方平均值的平方根
上限 = ROC 偏差
下频带 = -ROC 偏差

变化率通过 3 天指数移动平均线平滑。
日线图的值 (12,3,12), (20,3,20), (30,5,30) 和周线图的 (4,3,4) 是 ROCWB 使用的典型设置,尽管其他 可以根据您的交易风格和目标替换值。

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图 1 中的表格显示了罗素 2000 指数从 2011 年 11 月到 2012 年 1 月的带计算的平滑 12 天变化率。图 2 中的图表绘制了图 1 中电子表格中的值。

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图 1:带变化率 (ROCWB) 的计算示例。此电子表格显示了如何计算 ROCWB 的示例。这个例子是罗素 2000 指数从 2011 年 11 月到 2012 年 1 月的 12 天平滑变化率。

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图 2:绘制的电子表格中的值。此处,图 1 中示例电子表格中的值绘制在图表上。它显示了罗素 2000 指数从 2011 年 11 月到 2012 年 1 月的平滑 12 天变化率计算示例。ROC 衡量给定时间段内价格上涨或下跌的百分比。一般来说,只要 ROC 保持正值,价格就会上涨。相反,当 ROC 为负时,价格正在下跌。ROC 偏差增大时变化率带自动变宽,偏差减小时变化率带自动收缩。ROC 带显示变化率运动的上限和下限。

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图 3 中的周线图显示了 NYSE 综合指数与 ROCWB (4,3,4)。

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图 3:纽约证券交易所综合指数与 ROCWB。这张每周图表显示了纽约证券交易所综合指数和 ROCWB (4,3,4)。这些带可用于识别超卖水平以参与上涨趋势。由于趋势上升,超买读数被忽略。带的变化率用于识别超卖水平以参与上升趋势。由于趋势上升,超买读数被忽略。

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图 4 中的日线图显示了 2013 年 8 月至 2014 年 6 月上升趋势期间标普 500 指数 (SPX) 的 200 天指数移动平均线 (EMA) 和 ROCWB (12,3,12) 位于上部窗格中。

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图 4:标准普尔 500 指数 (SPX) 与 200 天 EMA 和 ROCWB。此日线图显示了标准普尔 500 指数 (SPX) 与 200 天指数移动平均线 (EMA) 和 ROCWB (12,3,12) 在 2013 年 8 月至 2014 年 6 月的上升趋势期间,在上部窗格中。

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图 5 中的日线图显示了 2001-2003 年熊市期间标普 500 指数和 ROCWB (30,5,30)(图表显示 2001 年 1 月 11 日至 2002 年 7 月 24 日)。大多数情况下,标准普尔 500 指数低于下跌的 200 天均线。ROCWB 用于识别超买水平以参与下降趋势。由于趋势下降,超卖读数被忽略。

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图 5:标普 500 指数与 ROCWB。此日线图显示了 2001-2003 年熊市期间标准普尔 500 指数与 ROCWB(30,5,30)(图表显示 1/11/2001-7/24/2002 的条形图)。ROCWB 被用来识别超买水平并停止参与下跌趋势。由于趋势下降,超卖读数被忽略。

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图 6 中的日线图显示了 2004 年 12 月至 2005 年 9 月交易范围内的道琼斯工业平均指数 (DJIA)。ROCWB (20,3,20) 的超买和超卖水平确定了极端情况。

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图 6:道琼斯工业平均指数 (DJIA) 与 ROCWB。这张日线图显示了 2004 年 12 月至 2005 年 9 月交易范围内的道琼斯工业平均指数 (DJIA) 与 ROCWB (20,3,20)。ROCWB 的超买和超卖水平确定了极端情况。



结论




变化率的上升反映了价格的急剧上涨。向下暴跌表明价格急剧下跌。当 ROC 高于上限时价格相对较高,而当 ROC 低于下限时价格相对较低。带振荡器的变化率应结合技术分析的其他方面和其他指标进行确认。

策略代码





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// 简称: Text_roc

// 来源: 松鼠Quant

// 网址:https://quant789.com/

// Ai写策略:https://ai.kanpan789.com/

// 名称: 相对强弱指数

// 类别: 公式应用

// 类型: 内建应用

//------------------------------------------------------------------------

Params

    Numeric Periods1(12);        // 第一个周期参数

    Numeric Periods2(3);         // 第二个周期参数

    Numeric Periods3(12);        // 第三个周期参数

    Numeric NumDevUp(1);         // 上限标准差倍数

    Numeric NumDevDn(-1);        // 下限标准差倍数


Vars

    Series<Numeric> RateOfChg;   // 变化率

    Series<Numeric> AvgOfSquares;// 平方的平均值

    Series<Numeric> ROCDev;      // 变化率的标准差

    Series<Numeric> MaRateOfChg; // 变化率的指数移动平均

    Series<Numeric> UpperBand;   // 上限带

    Series<Numeric> LowerBand;   // 下限带


Events

    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

    {

        // 计算变化率

        RateOfChg = RateOfChange(Close, Periods1);

       

        // 计算平方的平均值

        AvgOfSquares = Average(Sqr(RateOfChg), Periods3);

       

        // 计算变化率的标准差

        ROCDev = Sqrt(AvgOfSquares);

       

        // 计算变化率的指数移动平均

        MaRateOfChg = XAverage(RateOfChg, Periods2);

       

        // 计算上下限带

        UpperBand = ROCDev * NumDevUp;

        LowerBand = ROCDev * NumDevDn;


        // 绘制结果

        PlotNumeric("UpperBand", UpperBand);

        PlotNumeric("MA-ROC", MaRateOfChg);

        PlotNumeric("-LowerBand", LowerBand);

    }


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// 简称: Text_roc

// 来源: 松鼠Quant

// 网址:https://quant789.com/

// 名称: 相对强弱指数

// Ai写策略:https://ai.kanpan789.com/

// 类别: 公式应用

// 类型: 内建应用

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