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SF07_RE | 股指日内交易策略

发表时间:2025-01-17 11:28作者:松鼠Quant

大家好!SF系列策略推出以来累计阅读量6万,是备受粉丝喜欢的量化系列,有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。


SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)

1.tb重做了工作区888合约,部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。


PS:全部策略都重制了,只是帖子需要一个个发,2024年8月份之后领取过的不需要再找小松鼠重复领取了。


SF07_RE 智能交易策略深度解析

策略概览

SF07_RE是一个基于区间突破的智能交易策略,结合动态跟踪止损系统,通过计算前N个交易周期的价格区间来确定突破位置,实现对市场机会的把握和风险的有效管理。

核心模块

  1. 参数配置模块

    • 初始资金:100000

    • 计算区间N:10

    • 系数k1:1

    • 收盘平仓时间:14.50

    • 跟踪止损比例:5-100(步长5)

  2. 区间计算模块

    • buyrange:多头突破区间

    • SelRange:空头突破区间

    • LL:期间最低价

    • LC:期间收盘最低价

    • HH:期间最高价

    • HC:期间收盘最高价

    • 区间高点计算

    • 区间低点计算

    • 突破区间计算

  3. 交易信号模块

    • 当日最低价突破SelPosition

    • 非尾盘时间段

    • 无持仓状态

    • 当日最高价突破buyposition

    • 非尾盘时间段

    • 无持仓状态

    • 多头入场条件

    • 空头入场条件

  4. 风险控制模块

    • 动态跟踪止损

    • 最高最低价跟踪

    • 尾盘强制平仓

    • 头寸规模管理

策略逻辑流程

  1. 初始化阶段

    • 设置数据源(后复权)

    • 配置自动换仓

    • 设置交易时段

    • 初始化变量

  2. 运行阶段

每个交易周期:

1. 计算基础数据(手数、ATR)
2. 更新区间价格
3. 计算突破区间
4. 检查开仓条件
5. 更新跟踪止损价格
6. 检查止损和尾盘平仓条件

策略特点

  • 区间突破:基于价格区间的突破交易系统

  • 动态止损:采用比例跟踪止损方式

  • 时间管理:包含尾盘自动平仓机制

  • 自动化处理:完善的换仓和复权机制

优化建议

  1. 参数优化

    • 区间长度N可根据市场特征调整

    • k1系数可根据品种波动特性调整

    • 跟踪止损比例可根据风险偏好设置

  2. 信号增强

    • 可考虑加入成交量确认

    • 增加趋势过滤条件

    • 添加波动率过滤

  3. 风控增强

    • 增加固定止损保护

    • 添加最大持仓时间限制

    • 考虑加入盈利保护机制

实盘应用注意事项

  1. 市场选择

    • 适合波动较大的市场

    • 建议在流动性充足的品种上使用

  2. 资金管理

    • 严格控制单笔风险

    • 合理设置跟踪止损比例

    • 注意头寸规模的动态调整

  3. 监控优化

    • 定期检查突破信号质量

    • 评估止损触发的合理性

    • 关注尾盘平仓的影响

策略监控与维护

  1. 日常监控

    • 跟踪区间突破信号质量

    • 观察止损触发情况

    • 检查尾盘平仓执行情况

  2. 定期维护

    • 区间参数优化

    • 止损参数调整

    • 交易时间段调整

代码实现要点

position, SelPosition

总结

SF07_RE策略通过区间突破和动态跟踪止损,提供了一个完整的交易系统。策略的成功关键在于区间参数的选择和止损设置的合理性。建议交易者在实盘应用前,充分测试参数设置并理解市场特性。特别注意在不同市场环境下调整突破系数和跟踪止损比例,以适应市场波动特征。同时,尾盘平仓机制的设置也需要根据具体品种的交易特点进行优化。

日内品种是IM888

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源码类

1.原创策略源码(每月1期)。

2.选参数-参数可视化及筛选工具(源码)。

3.选品种-多维度品种筛选(源码)。

4.论文、杂志、研报代码复现(源码)。

服务类

5.订单流图表交易-交易利器.

6.专属数据库-增加开平换统计数据。

7.制作自己的Ai投研助手(系列课程)。

社群类

1.贡献策略或课程,免年费或付费。

2.期货大赛量化组挂名松鼠Quant,量化组排名前200名,免年费。

3.基于python实盘与回测框架。


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