『正文』
ˇ
交易系统的构建同样是对应买，卖，观望这三点。开仓的方法和思路我们前面分享了太多了，这期SF20Re策略我们来分享一下如何构建可靠、好用的离场方法。这个策略在2024年重制之后截至今日创出新高。我们改变一下VWAP的算法，不懂VWAP计算的可以参考一下SF19策略
Vwapprice=Entprice*IIF(MarketPosition>0,1-Longshort_stop*0.001,IIF(MarketPosition<0,1+Longshort_stop*0.001,0)); Wi =Vol[1]; Wisum=Wisum+Wi; Vwap=(Wi*Vwapprice)+Vwap; Vwapline=Vwap/Wisum; VWAP_A=Vwapline;
上面是基础算法，当我们代入Entprice后只是计算了一个固定的止损止盈线，现在我们要让它动起来，加入如下代码：
If(BarsSinceentry == 0) { HighAfterEntry = High; LowAfterEntry = Low; }else { HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low); }
这个代码是万金油代码，一旦开仓后将持续更新最高或者最低点，如下：
上面的黑色线会随着价格创新高不断抬高低点，当价格跌破这条线时就会移动出场。这样的移动出场方式有一个缺点，就是不够灵活。他是固定比例的移动止盈止损，也就是说在行情出现大幅度的变化时，滞后于行情反应，不能够及时的保住利润！因此，我们加入另一个概念：择时计算，如下： If(Barct>STbar) { Entprice=IIF(MarketPosition>0,Max(Entprice[1],L[1]),IIF(MarketPosition<0,Min(H[1],Entprice[1]),0)); Wisum=0; Vwap=0; Vwapline=0; }
每当需要择时的时候，我们会实时更新Entprice的值，然后重新计算VWAP移动出场线，效果如下：
我们看到随着行情的加速，移动线也会出现明显的加速，这样我们就能防止波动率扩大后出现回撤造成的利润大幅度回吐，在震荡的时候也会保持一定的距离，以免被甩出去。
文华8效果：
金字塔效果：
微 信｜小松鼠-松鼠Quant
微信号｜viquant01
